بلاگ آموزشي ارزهاي ديجيتال

آشنايي با انديكاتور مكدي
خط انديكاتور مكدي از كم كردن ميانگين متحرك نمايي 26 دوره‌اي از ميانگين متحرك نمايي 12 دوره‌اي بدست مي‌آيد و در كنار خط سيگنال كه يك خط ميانگين متحرك 9 دوره‌اي است، استفاده مي‌شود.

بيشتر انديكاتورهاي تكنيكال تنها يك نوع داده در مورد قيمت گذشته يك دارايي مشخص مي‌كنند، در حالي كه مكدي انديكاتور 2 در 1 و انعطاف‌پذيري است كه جهت روند و قدرت روند بازار را در آن واحد مورد بررسي و اندازه‌گيري قرار مي‌دهد. اين انديكاتور كه در سال 1970 توسط گرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شده، به سرمايه‌گذاران اين امكان را مي‌دهد تا جهت، اندازه، قدرت و تكانه روند قيمت يك دارايي را مورد بررسي قرار دهند.

انديكاتور ميانگين متحرك همگرايي واگرايي (Moving Average Convergence Divergence)

به‌صورت كلي، مك دي يك انديكاتور تكانه‌اي است كه با بررسي روندهاي قيمتي يك دارايي، در خانواده نوسان‌نسج‌ها يا اسيلاتورها شناخته مي‌شود. با استفاده از اين انديكاتور مي‌توان:

بر اساس رابطه ميان دو ميانگين متحرك، روند فعلي قيمت (خرسي يا گاوي) را دنبال كرده و جهت حركت قيمت در آينده را پيش‌بيني كرد.

سرعت تغيير در قيمت ارزهاي ديجيتال يا همان تكانه يا سرعت روند را اندازه‌گيري كرد. به بيان ديگر، اندازه‌گيري قدرت يا ضعف يك روند قيمتي يكي از مهمترين كاربردهاي مكدي به‌شمار مي‌رود.

روي نمودار قيمت، انديكاتور مكدي همانند يك اسيلاتور با دو ميانگين متحرك ديده مي‌شود با اين تفاوت كه بر خلاف بيشتر اسيلاتورهاي رايج (مانند RSI)، خبري از مرزهاي مشخص نيست. براي كامل شدن انديكاتور نيز، يك هيستوگرام به دو ميانگين متحرك اضافه مي‌شود.

براي درك نحوه عملكرد انديكاتور مكدي، ابتدا بايد با ميانگين‌هاي متحرك آشنا شد. وقتي در مورد روندهاي حركتي قيمت در ارزهاي ديجيتال صحبت مي‌كنيم، ميانگين متحرك (MA) بيانگر خطي است كه ميانگين قيمت آن ارز را در يك بازه زماني مشخص نشان مي‌دهد. ميانگين‌هاي متحرك به دو نوع كلي زير تقسيم مي‌شوند:

ميانگين متحرك ساده (SMA) كه در محاسبات خود تمام داده‌ه‌ها را هم‌وزن فرض مي‌كند.
ميانگين متحرك نمايي (EMA) كه براي محاسبه ميانگين قيمت، به داده‌هاي اخير وزن بيشتري مي‌دهد.
مكدي ميانگين متحرك نمايي (EMA) استفاده مي‌كند، چراكه داده‌هاي حاصل از آن دقت بيشتري براي شناسايي سيگنال خريد يا فروش ارائه مي‌كنند.

عناصر انديكاتور مكدي (MACD)

براي درك عملكرد و آشنايي با نحوه كار با انديكاتور مك دي، بهتر است اجزاي سازنده آن را مورد بررسي قرار دهيم. بدين ترتيب، انديكاتور مكدي از سه خط تشكيل شده است:

 1. خط مكدي (ميانگين متحرك نمايي كوتاه‌مدت)
خط مكدي از كم كردن يك ميانگين متحرك نمايي بلندمدت (26 روزه)، از يك ميانگين متحرك نمايي كوتاه‌مدت (12 روزه) بدست مي‌آيد و عموماً به رنگ آبي در نمودار نمايش داده مي‌شود.

MACD Line = (12-day EMA – 26-day EMA)

 2. خط سيگنال (ميانگين متحرك بلندمدت)
خط سيگنال درواقع ميانگين متحرك نمايي 9 روزه از خط مكدي است كه براي نمايش تغييرات پرايس اكشن استفاده شده و در نمودار عموماً به رنگ قرمز نمايش داده مي‌شود.

Signal Line = 9-day EMA of MACD Line

 3. هيستوگارم مكدي
هيستگوگرام مكدي بالا و پايين يك خط صفر نوسان مي‌كند و براي شناسايي تكانه‌هاي گاوي يا خرسي استفاده مي‌شود؛ درواقع هيستوگرام تفاوت ميان دو عنصر ابتدايي انديكاتور مكدي شناخته مي‌شود. يعني وقتي خط مكدي بالاي خط سيگنال باشد، هيستوگرام مثبت است و وقتي خط مكدي پايين خط سيگنال حركت كند، هيستوگرام منفي خواهد بود.

براي اطمينان از درستي خوانش سيگنال، بهتر است به نكات زير توجه داشته باشيد:

مثبت بودن خط مكدي در كنار روند صعودي هيستوگرام، نشان‌دهنده افزايش تكانه است. در اين حالت عموماً قيمت نيز افزايش مي‌يابد و مي‌توان آن را سيگنال خريد در نظر گرفت.
از طرف ديگر، وقتي خط مكدي و هيستوگرام هر دو در حال كاهش هستند مي‌توان كاهش قيمت دارايي را انتظار داشت كه نشان‌دهنده سيگنال فروش است.
البته در بخش بعدي در مورد نحوه مطالعه و درك نمودار مك دي با جزئيات بيشتري صحبت خواهيم كرد، اما دو نكته مذكور به‌صورت كلي درست هستند.

توانايي پيش‌بيني رفتار بازار در آينده توانايي و مهارتي است كه فعالان تمام بازارهاي مالي آرزوي داشتن آن را دارند؛ زيرا با دانستن رفتار آينده بازار مي‌توان در دارايي‌ها، پروژه‌ها يا شركت‌هايي سرمايه‌گذاري كرد كه بيشترين سود را حاصل مي‌كنند.

براي پيش‌بيني رفتار بازار، ابزارها و روش‌هاي متنوعي وجود دارد؛ تحليل تكنيكال يا فني يكي از معروف‌ترين اين روش‌هاست كه در ميان فعالان بازار ارزهاي ديجيتال محبوبيت بالايي دارد. براي آموزش بيشتر پيشنهاد مي‌كنيم مقاله آموزش صفر تا صد تحليل تكنيكال را مطالعه نماييد.

نكات لازم براي بررسي نمودار مكدي در تحليل تكنيكال

درست مانند هر انديكاتور تكنيكال ديگري، محاسبه انديكاتور مكدي نيز عموماً به‌‌صورت خودكار انجام مي‌شود و آنچه اهميت دارد، نحوه دريافت اطلاعات و سيگنال خريد يا فروش از آن است. بر اين اساس، مكدي مي‌تواند براي شناسايي سه نوع كلي از سيگنال‌ها كاربرد داشته باشد:

تقاطع خط سيگنال
تقاطع خط صفر
واگرايي

در ادامه هر كدام از اين موارد را با جزئيات بيشتري مورد بررسي قرار خواهيم داد.

1. تقاطع خط سيگنال
اين سيگنال ساده‌ترين سيگنال قابل دريافت از انديكاتور مكدي است. همان‌طور كه گفتيم، خط سيگنال نشان‌دهنده ميانگين متحرك خط مكدي است و به همين دليل هميشه از اين خط عقب‌تر خواهد بود. تقاطع اين دو خط (خط مكدي و خ سيگنال) بيانگر احتمال تحركات قدرتمند قيمتي است. نحوه قرارگيري اين دو خط نيز مشخص مي‌كند كه تقاطع خرسي (نزولي) يا گاوي (صعودي) است.

زماني كه ميانگين متحرك نمايي كوتاه‌مدت بالاي ميانگين متحرك نمايي بلندمدت قطع شود، بيانگر تقاطع گاوي (صعودي) است.
زماني كه ميانگين متحرك نمايي كوتاه‌مدت زير ميانگين متحرك نمايي بلندمدت قطع شود، بيانگر تقاطع خرسي (نزولي) است.
براي اطمينان از سيگنال، بهتر است به روند كلي بازار نيز توجه داشته باشيد؛ اگر روند كلي با سيگنال حاصل از تقاطع هماهنگ باشد، احتمال بروز آن نيز افزايش مي‌يابد.

2. تقاطع خط صفر
اين سيگنال نيز مشابه سيگنال قبلي است؛ با اين تفاوت كه خط مكدي به‌جاي خط سيگنال، خط صفر را قطع مي‌كند. وقتي اين تقاطع در ناحيه مثبت رخ دهد، مي‌توان انتظار روند گاوي (صعودي) را داشت. از طرف ديگر، زماني كه خط مكدي با روند نزولي خط صفر را قطع كرده و وارد ناحيه منفي شود، روند خرسي (نزولي) قابل انتظار است.

توجه داشته باشيد كه هرچه فاصله ميان خط مكدي با خط صفر بيشتر شود، قدرت روند نيز بيشتر خواهد بود.

3. واگرايي مكدي
در مقايسه با دو سيگنال قبلي، واگرايي مكدي بيشتر مورد توجه سرمايه‌گذاران و تريدرهاست. سيگنال واگرايي زماني اتفاق مي‌افتد كه روند حركتي قيمت مخالف روند حركتي انديكاتور مكدي باشد. واگرايي مكدي نشان‌دهنده تغيير سريع روند حركتي يا كاهش و افزايش احتمالي و ناگهاني قيمت ارز ديجيتال است.

در تريد ارزهاي ديجيتال، دو نوع واگرايي مكدي مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

 1. واگرايي گاوي مكدي

اين نوع واگرايي زماني رخ مي‌دهد كه قيمت يك ارز ديجيتال از كمترين قيمت خود پايين‌تر رفته و در عين حال، خط مكدي نيز با عدم تأييد قيمت، حداقل بالاتري را تجربه مي‌كند. اين موضوع نشان‌دهنده كاهش تكانه روند نزولي بوده و افزايش قيمت مورد انتظار خواهد بود. به‌صورت كلي وقتي واگرايي گاوي مكدي در پايان روند كاهشي رخ مي‌دهد، بيانگر موقعيت ايده‌آل خريد است.

 2. واگرايي خرسي مكدي

در اين نوع واگرايي قيمت يك ارز ديجيتال از حداكثر خود بالاتر رفته و خط مكدي نيز با عدم تأييد قيمت، حداكثر كمتري را ثبت مي‌كند. اين حالت نشان‌دهنده كاهش تكانه روند افزايشي بوده و كاهش قيمت ارز ديجيتال مورد انتظار است. به بيان ديگر، رخداد واگرايي خرسي مكدي، بيانگر يك موقعيت فروش ايده‌آل است.

توجه داشته باشيد كه اگر روند بلندمدت بازار گاوي است، واگرايي گاوي مكدي نيز مي‌تواند يك نشانه مثبت تلقي شود؛ چراكه بيانگر تغيير روند احتمالي است. البته در اين حالت اين سيگنال بايد در كنار ساير انديكاتورها و نشانه‌هاي بازار سنجيده شود.

كاربردهاي انديكاتور مكدي (شناسايي صعودها يا نزول‌هاي ناگهاني بازار)
در بخش قبلي سه تا از پراستفاده‌ترين كاربردهاي انديكاتور مكدي را مورد بررسي قرار داديم؛ اما اين انديكاتور كاربردهاي ديگري نيز دارد كه در اين بخش به يكي از آنها خواهيم پرداخت.

استفاده از سرعت كاهش يا افزايش خط‌هاي انديكاتور مكدي يكي از ديگر كاربردهاي انديكاتور مكدي است كه از طريق آن مي‌توان بيش از حد فروخته‌شدن يا بيش از حد خريده‌شدن يك ارز ديجيتال و زمان بازگشت قيمت به‌حالت واقعي خود را مورد بررسي قرار داد. اين روند زماني رخ مي‌دهد كه ميانگين متحرك كوتاه‌مدت، سريع‌تر از ميانگين متحرك بلندمدت دچار افزايش يا كاهش مي‌شود.

براي شناسايي اين روند نيز كافي است فاصله ميان دو ميانگين متحرك مكدي را محاسبه كنيد.

توجه داشته باشيد كه هر چه فاصله ميان دو ميانگين متحرك مكدي بيشتر باشد، ميزان بيش از حد خريده‌شدن يا بيش از فروخته‌شدن يك ارز ديجيتال نيز افزايش خواهد يافت.

بهترين و پركاربردترين ابزار تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال كدامند؟

مقايسه انديكاتور MACD و انديكاتور RSI
انديكاتور شاخص قدرت نسبي يا RSI يكي ديگر از انديكاتورهاست كه تريدرها براي افزايش دقت و اطمينان استراتژي‌هاي خود از آن استفاده مي‌كنند. هر دو انديكاتور مكدي و RSI براي شناسايي تكانه و روند كلي بازار استفاده مي‌شوند، اما نحوه عملكرد آنها با يكديگر كمي متفاوت است.

قبلاً در مقاله شناسايي انواع سيگنال خريد و فروش با انديكاتور RSI مفصلا توضيح داده‌ايم، اما به‌صورت كلي تريدرها براي خوانش درست انديكاتور RSI، كه اندازه آن بين 0 تا 100 متغير است، نگاه مي‌كنند. وقتي اين ميزان كمتر از 30 باشد، يعني ارز ديجيتال مورد بررسي بيش از حد فروخته شده و احتمالاً بازگشت قيمت به روند افزايشي وجود دارد. از طرف ديگر، زماني كه شاخص قدرت نسبي (RSI) بالاتر از 70 باشد، ارز ديجيتال مورد نظر بيش از حد خريداري شده و احتمال كاهش قيمت وجود دارد.

انديكاتور مكدي اقدام به اندازه‌گيري تفاوت دو ميانگين متحرك نمايي مي‌كند، در حالي كه RSI براي سنجش تغييرات قيمت در مقايسه با حداكثرها يا حداقل‌هاي قيمتي اخير استفاده مي‌شود.

توجه داشته باشيد، از آنجايي كه اين دو انديكاتور بر دو فاكتور متفاوت تمركز دارند، امكان عدم هماهنگي ميان سيگنال‌هاي خريد و فروش حاصل از آنها وجود دارد. در اين حالت، بهترين كار رجوع به روند كلي بازار و استفاده از انواع انديكاتورهاي تحليل تكنيكال است.

چگونه بهترين تنظيمات را براي MACD قرار دهيم؟
پس از درك نحوه عملكرد و خوانش انديكاتور مكدي، نوبت به استفاده از آن در نمودار قيمتي يك دارايي مي‌رسد. در اين بخش قصد داريم به معرفي محبوب‌ترين تنظيمات انديكاتور مكدي بپردازيم.

https://blog.citex.com/macd-indicator/